SBF ConsultRUENRO

Методология SBF Intelligence

Все числа в брифе и на терминале считает код по ценовым данным. Языковая модель пишет только заголовок и три пункта контекста к уже посчитанному брифу — чисел она не добавляет и не меняет. код: analyze/llm_context.py

Ниже — что именно считается, по каким данным и с какими порогами. У каждого пункта ссылка на код расчёта.

Данные

Реакция рынка на событие

Для каждого типа события (например, решение по ставке) и каждого связанного с ним инструмента берутся прошлые публикации. Ход за 30 минут — модуль разницы между открытием и закрытием 30-минутного бара, начинающегося в момент публикации.

По всем прошлым случаям берётся медиана и делится на дневной ATR(14) инструмента — так ход сравним между инструментами. Отдельно ход сравнивается с типичным ходом того же часа суток: 38 пунктов в 15:30 UTC и в 03:00 UTC — разные события. код: event_reactions_job.py

В брифе число показывается, только если прошлых выходов не меньше пяти; иначе пишем «прошлых выходов пока мало». код: analyze/build_brief_v2.py

Кто ходил шире обычного

Для каждого инструмента ход последнего закрытого дня делится на его собственную норму — средний истинный диапазон по Уайлдеру за 14 дней (ATR14). Отношение больше единицы — ход шире обычного. Данные старше трёх дней не берутся: это не «вчера», а пропуск в данных. код: core/movers.py код: core/focus.py

Статистика паттернов

Паттерны ищутся по всей доступной истории на таймфреймах H1, H4 и D1. Для каждого случая проверяется, пошла ли цена в сторону паттерна через 3, 5 и 10 свечей. Случаи ближе шести свечей друг к другу считаются одним. Пересчёт — раз в неделю. код: pattern_stats_job.py

В брифе паттерн показывается только со статистикой не меньше 15 случаев. код: analyze/build_brief_v2.py

Что показали наши замеры: согласованность классических свечных и графических паттернов с направлением следующих пяти баров — 46,8–51,3% по инструментам, статистически неотличимо от 50%. Мы показываем это в курсе, а не прячем. код: tools/edu_build/pattern_reality.py

Всплески новостей

Всплеск — когда за последний час об инструменте вышло не меньше пяти новостей и не меньше чем втрое больше, чем в среднем за час за последние семь дней. Проверка каждые 15 минут. Это внимание, а не цена. код: news_burst_job.py

Насколько можно верить пункту брифа

Каждый пункт контекста в брифе помечен источником: «из котировок» — видно в ценах; «из СМИ» — со ссылкой на издание; «из соцсетей, не проверено» — показываем, потому что рынок на это реагирует, но не подтверждаем. код: analyze/prompt.md

Ограничения